リアル口座で複数のストラテジーにポジションメイクさせることでミラートレーダーで勝てるかどうかを評価していきます。
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採用ストラテジー変更
2013年08月23日 (金) | 編集 |

1.昨日のトレンド方向を考えた上での採用ストラテジー
→FOMC以降短期~トレンドの転換が発生。円絡み、特にドル円はキャリートレードで円安オーバーシュートの可能性も
ということでトレンドを読み違え採用ストラテジーが大幅に負け越していたので、

2.30日データで統計的有意に勝ち越しているストラテジーを追加
→これでも何故か負けが込む。ということで、

3.全ストラテジーを統計解析に掛けました。
その中で一点、興味深い現象が見られました。
従ってこれをフォワードテストしてみることに。


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2014/08/21時点採用ストラテジー
2013年08月21日 (水) | 編集 |
2つの口座で別々にストラテジーを採用して異なるポートフォリオを構築しています。

基本的に相場のトレンド方向を予め予測したうえで、
そのトレンドに上手く乗れるストラテジーを採用するようにしています。

明らかにトレンドが出ているのは、(直近30日以内)
EUR Long 資金回帰
USD Short 緩和縮小に伴う株安
の2通貨。
トレンド初動が観測される通貨は、(直近7日以内)
NZD Short NZ政府の圧力、株安リスクオフ
AUD Short AU政府の圧力、株安リスクオフ
JPY Long 過剰な円売り期待に対するマーケットの失望による買戻し

今後トレンドが発生しそうな通貨は、
GBP Long 売られ過ぎの反動
CAD Short 株安リスクオフ
なので、これらをバランスよく絡めてそれぞれのトレンド方向で利益を伸ばしやすいストラテジーを採用する。

口座1の採用ストラテジーは7つ。
ストラテジー名 通貨ペア 主な採用理由 直近30日間括弧内は平均損失pipと勝率、ストラテジー停止検討のための連続敗北95%理論値(この値の回数以上負けているストラテジーは今の相場に適応できていない。10を上限)
CorelianCharts EURUSD(0pip,100%,5回) この通貨ペアは上昇する可能性が極めて高いため、Longを旺盛に行うストラテジー。
ElliotWave EURAUD(-24.9pip,95.65%,5回) この通貨ペアはまず間違いなく上昇するため、Longを旺盛に行うストラテジーを採用。
WaveRider GBPUSD(-43.4pip,75%,7回) 直近90日の成績が右肩上がりでGBPの乱高下に対処できている。PFは有意ではないが、エントリー自体少ないのでお試し用。
Pip Daddy USDJPY(-55.1pip,77.78%,7回) 3か月程度休止したようだが、再開後からのパフォーマンスが高い。比較的積極的にShortする
Auto-Online CADJPY(-1.50pip,96.88%,5回) 恐らく提供される全ストラテジー中今最も乗っているストラテジー。お試し。
Blackhole AUDUSD(-46.30pip,75%,7回) 相場が大きく動くときに稼ぐシステム。大相場の初動が出ているため採用。次レンジに移行するまで採用。
HP TRADING USDJPY(-25.8pip,93.94%,5回) 積極的に売るストラテジー

口座2の採用ストラテジーは5つ。
Aznable++ USDJPY(-21.21pip,57.14%,10回) 直近30日の下落トレンドにうまく対応できているため、お試し。
CorelianCharts EURUSD(0pip,100%,5回) 口座1と同じ。Longを積極的に行う
ElliotWave EURAUD(-17.83pip,93.48%,5回) 口座1と同じ。Longを積極的に行う
WaveRider GBPUSD(-46.30pip,75%,7回) 口座1と同じ。直近60日の成績が良いためお試し。
Sheep1 S NZDJPY(-43.3pip,33.33%,10回) この通貨ペアはほぼ間違いなく下落していく自信があるため、これまでの成績よりもShortOnlyストラテジーから絞って最も成績の良いストラテジーを選定した。NZD Longに対する過剰期待、JPY Shortに対する過剰期待が著しかったところで、ここに来て反動による下落トレンドが鮮明になってきた。

※同じストラテジー名でも口座が違えば若干パフォーマンスが変わってくるようです。


中長期的にはユーロドルは歴史的高値1.5、AUDUSDは0.8、ドル円は82円、日経は10000万割れでアベノミクス下での不況の初動、S&Pとダウも下落していくと考えています。
ただしドル円は82円台に到達後は物価上昇に反して賃金が上がらない最悪の経済状況、スタグフレーションに突入すると考えています。
従って82円に行った後歴史的高値120円を目指し、日本は大不況となって氷河時代を迎えると見ている。
それぞれに近い動きをする通貨ペアも釣られて動くはずなので、
リスクオン通貨対円を売るストラテジーが登場してきたらそのストラテジーを積極的に採用する予定(今は数が少ない。)。


以上です。
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