リアル口座で複数のストラテジーにポジションメイクさせることでミラートレーダーで勝てるかどうかを評価していきます。
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その後
2013年10月07日 (月) | 編集 |

ここに書きませんでしたが、先週までストラテジーの変更を重ね、傾向を探っていました。


成績は資産の微減となっていますが、
その対価で興味深い仮説を得られました。
そこから導き出したポートフォリオが↓です。

T/F/-/t/r/a/p/6/0
G/e/n/i/u/s/_/E/p/s/i/l/o/n
H/i/g/h/W/i/n/d/F/x /L/I/T/E
G/e/n/i/u/s/_/T/h/e/t/a
M/e/t/a/l/ /H/o/r/s/e
A/0/0/4/_/Z/a
F/X/0/0/1
G/E/A/R/S/L/E/Y
R/e/t/u/r/n
C/o/u/n/t/e/r/ S/t/r/i/k/e
(スラッシュは検索除け)

※ロット数は理論的最大ドローダウンに応じてそれぞれ別々に設定しています。


最初に幾つかのフィルターを用意して、ストラテジーの数を28に絞っています。
そのストラテジー群にクラスター分析を施して、
ストラテジーが出来るだけ互いに独立になるように調整しました。
そこから更にフィルターをかけて10ストラテジーに絞っています。

本日から稼働させていますが、マズマズ悪くなさそうな感じ。
今回のはデータの収集と分析にすごく時間を費やしたため、(特にデータ収集に時間がかかった)
ここらで今までのタイムロスを大きく取り戻してほしいところ。

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